程式交易重要觀念:回測績效跟真倉績效為何缺一不可?


前兩天有位讀者問我說系統回測跟跑真倉這兩件事為什麼都要做,有真倉以後還需要系統回測嗎?

這個問題是看了外匯E哥的變形金剛系統介紹:

1.外匯E哥用最嚴格、最保守的條件回測七大貨幣兌至少五年,報酬率達277.9%,平均年報酬高達50.5%、月報酬率4.21%,所以你設定系統參數時只要別故意設這麼保守,績效很可能就超越50%。

2.E哥會不定期公佈他的示範單「真倉」績效,用沒像回測條件這麼嚴格的系統跑示範單,從六月份交易到現在才三個月,績效已經突破75%。

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我花了上千萬才學到的投資經驗,看到第八點有99%的投資人都會冒冷汗


把我花了上千萬才學到的十條投資(投機)經驗分享給你。

1.加碼跟攤平有什麼不同?

買點一次比一次高,也就是確定有賺才能再買,這叫做加碼;股票跌越多買越多,買了就套牢,這個叫攤平。

加碼可以幫助你獲利極大化,因為你是把做對的事情放大(有賺才加碼);攤平會幫你虧損極大化,因為你是把做錯的事情放大(越賠買越多)。

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台股史上最長萬點?那干我屁事


史上最長的萬點行情這陣子看到好些人在討論,1990年那階段的萬點我也沒參加到,那時候我才小學,我自己參與到的是199x年的萬點行情,到現在快20年了。

這次的萬點跟之前萬點有什麼不一樣,我想很多人都已經有講過,我就不提了,這次號稱是史上最無感萬點行情也的確是真的,不知道你怎麼樣,我身邊親朋好友最近有跳下去操作台股的還是非常少數。

黑格爾說過「存在即合理」,所以不用浪費時間去批評現在台股環境不如以前,台股不能做了,對於這種無能為力的事情,我向來都不浪費一分一秒去討論跟抱怨,我反而會花時間去思考我自己是不是還想要從台股賺錢。

如果還想要繼續投資台股,那就想辦法去適應這個變化,既然30年前大漲的三商銀沒有起色,變成光學類股在漲,那就想辦法從現在的主流類股去找買點切入。

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這半年來如果你的資產沒成長10%以上,其實是不及格的…


之前跟你說過,這次台股上萬點是「史上最鬱悶萬點行情」,為什麼?你可以問問你自己跟身邊朋友,這半年多以來的操作狀況如何你就知道了。

這半年來台股從9700漲到前幾天高點10600,漲了接近10%,也就是說如果你至少要讓投資到股市裡的資金成長10%才是合格,如果你沒有賺超過10%,其實你是輸給大盤的。

嗯,提醒你,是投資總資金的10%,不是你買的股票漲幅,如果你只拿1/3的錢買股票,漲了10%,這對你財富累積只有3.3%,或者說你買了三五檔股票,其中有漲有跌,最後賺的扣掉賠的要超過10%獲利。

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2018年台股大崩盤?SHIT!我才剛打算開始長期投資的


不知道你有沒有注意過,這幾十年來每8-10年都會發生一次世界金融危機,2008年金融危機已經過去九年,如果這次也是照慣例,那2018年就很可能會大崩盤。

金融危機之前一定是股市大漲、一片繁榮,有沒有覺得跟現在的世界局勢很像,美股創歷史新高,台股已經站在萬點之上快三個月,9000點以上即將滿一年。

第一次金融危機是1987—1988,第二次金融危機是1997—1998,之間相差10年;第三次金融危機是2007—2008,也是相差10年;那第四次金融危機,不就剛好是2017—2018?

O, shit,如果你是剛生小孩,或剛買房子的人一定看了就淚流滿面,真的很恐怖啊,前面三十年都是這樣,明年應該也會出現金融危機吧,我的房子會不會大貶值,我會不會被裁員,小孩的尿布奶粉錢怎麼辦?

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