期貨交易嚴格來說並不是非常非常難，如果操作的人能夠不要被情緒影響，只要單純季線以下放空，季線以上作多，時間拉長到三五年就一定賺錢，那為什麼期貨賺賠比率是1:99呢？因為操盤很難不被情緒影響。
就好像操作台股，人人都知道日均量四百億買進，兩千億賣出一定賺錢，但是真的到了四百億均量的時候沒幾個敢買(像現在)，到兩千億也沒幾個捨得賣是一樣的道理。
這就是為什麼我自己是用程式交易而且也推薦別人用程式交易操作期貨的原因，程式交易的好處很多，我舉幾個給大家看。
1.比較不會死在凹單，大家都知道金融操作十個烈士有九個是死於凹單，凹單十次就算九次都成功，只要有一次凹不回來就全完了。而程式沒有凹單這種事情，反正漲了就翻多，跌了就翻空，也不會想東想西，自然不會出現一次畢業的情況。(以防有人不知道什麼叫做凹單，我解釋一下，凹單就是抱著虧損的單子不做處理，例如多單被套了幾百點，或是空單被軋了幾百點)
2.盤中可以晃神、打電動、睡覺、陪小孩玩、上班、聊天、出門買便當、……，就是不需要一直專心盯著盤，反正跳出買進訊號就買進，賣出訊號就賣出，比全部靠自己殺進殺出要輕鬆很多。
3.大波段比較抱得住，遇到五百點以上的波段行情，自己操作可能只賺個一兩百點就想落袋為安，結果只好眼睜睜看著行情跑走，程式不會覺得賺個一百點就可以豐衣足食想先跑，而會繼續持有部位直到出場條件被滿足為止，一筆單獲利一千點都是有可能的。
聽起來是好處多多，那為什麼很多人操作期貨不使用程式交易而硬要自己做，最後賠錢呢？因為程式交易有些天生的缺點：
1.不舒服，程式交易也是有賺有賠，如果現在行情剛好不適合你所開發的程式操作，很可能連續做錯，一作多就下跌，一翻空就上漲，連續搞個四五次就足以把人信心打垮。還要不要跟單？下一筆會不會賠更多？會不會再連賠個一千點？諸如此類的問題會一直在腦子裡轉，要繼續跟下去覺得實在很難受、很不舒服，然後當你決定壯士斷腕不再跟這個笨程式的單時，往往下一筆單就把之前虧損的全部賺回來。正當你懊悔不該自作聰明，而發誓要繼續跟單時，又開始連續虧損把剛剛拾回的信心再次打垮。或是像我之前有提過的情況，賺錢後加碼操作，賠錢後減碼操作，結果永遠是大賠小賺。
另一種情況可能是遇到大跳空，好比跳空跌三百點，正常人都會想要搶個小反彈，不過程式可能會直接翻空。不會吧！跌了三百點還去空？這時候翻空就需要很大的勇氣和傻勁，而且會很不舒服。
2.遇到換倉、正逆價差過大、政府硬幹護盤時會無法判斷，這種沒有辦法用程式判定的情況，程式交易就會失效。
3.過去不代表未來，有些程式在回測績效時都很漂亮，但是使用後才發現原來這個程式只適合過去那段時間的操作，遇到別種行情都會被揍，這是一開始踏入程式交易這塊領域的初學者常常會遇到的難題。
所以雖然只要長期用程式交易操作期貨一定會賺錢，不過真的能這樣做的人實在太少，所以期貨操作賺賠比率還是維持在1:99，我想這是永遠不會變的。
預告一下：下一篇會完整揭露我是如何實行程式交易搭配判斷賴皮，並且賴皮勝率在七成以上的密技。為什麼不留一手？因為沒必要。
又，昨天把期貨交易紀錄放上廣告，這樣就可以用adsense觀察到底有多少人有持續注意我的交易(順便多賺一點廣告錢)，結果發現竟然一天有兩千五百多人去看，挖塞！現在是三千多點，每天才四百億成交量，我的交易還這麼多人關注，這實在挺恐怖的，要是被連巴就是每天兩千多人在幫我惋惜(當然也可能是在笑話我)，任重而道遠啊！
好詳細的分享~謝謝楚大目前經歷尚淺,還在研究中^^
頭香,很欣賞你的文章
終於搶到前三了! ^^ 我也是楚大的忠實讀者喔!幾乎每天都會上來!太欣賞楚大最後的那一句話了!!!
楚大,可以談談權證ㄇ?感謝…
謝謝楚大無私的分享期待續集~~新手奶爸
請問楚大，自已用程試交易，有推薦那一家的比較好用嗎?謝謝忠實blog迷 ^^y小咪
“如何實行程式交易搭配判斷賴皮！”非常期待這篇文章，現在正試著作期貨程式交易，而有些盲點的確無法在程式中清楚明確的判斷，因此很渴望楚大對這方面的分享，期待中……
玩期貨最大還是在心理障礙贏個幾次小的就被一個大賠給咬回去了雖然心中的方向策略是對的但是心中的魔障無法消去永遠都無法賺錢大盤方較容易判斷心中魔障無法克服殘念所以板主教一下如果克服心理障礙吧
嗯嗯~~看完這篇收穫良多期待下一篇^^
感謝楚大~真想踏入期貨交易的世界股票難做啊
感謝楚大分享另外請問楚大楚大用的程式是自己設計的吧散戶用的話，有推薦那一家的比較好用嗎?付費的也ok能否請楚大在下一篇分享謝謝忠實blog迷
凹單確實是期貨投資人的一大病我也是在政府護盤時硬是凹單還加碼光一次就嘎到我叫不敢了不過俗語說 賭輸搏大(閩南語)凹單真的是人性的弱點
謝謝楚大給的靈感目前我已經自己寫好自動下單程式了我是使用YesWin DDE + Delphi + Autoit來完成自己的程式用Delphi接收YesWin DDe的資料寫入Mysql資料庫在把下單的策略用Delphi撰寫訊號發生時,呼叫 Autoit下單以上是我開發的經驗,提供大家分享謝謝!
楚大你好, 如果我有程式交易的疑問, 可以跟您請教嗎?又或者我一直寫不出符合我想法的程式可以跟您討教嗎?要怎麼跟您問這個問題, 請幫我解答感恩
挖！好精闢的見解謝謝楚大的分享!!!!!好人會有好報的～～～～真心期望將來跟楚大一樣成材時也可以將心得分享給大家…（（祈禱中））..
楚大有空能不能也分享股票的密技？
我是個才剛進入期貨世界的菜鳥所以問問題的問法可能很好笑請見諒我以為程式交易只適用於能賺到錢的老手利用交易訊號來強制自己遵守能賺錢的交易規則,不讓自己出現凹單情況.程式交易並不適用交易新手這樣的想法正確嗎?另外想請問楚狂人你的交易訊號都是連接在一起的(平倉後立刻反方向建倉)這是先評估目前有大波段行情才將特別的指標加入到程式裡頭的嗎?不然如果在盤整時期豈不是會面臨不斷停損的狀況?會這樣問是因為當我自己本身對盤勢有偏空的想法時我會進場放空如果盤勢不如我預期走勢時我仍會停損但不是停損後立刻買進而是確認我到底是搞錯方向還是只是挑錯進場的時間點這樣的做法在老手看來存在著甚麼盲點呢??
期待密技..感謝楚大..
程式交易如何和券商號子的網路看盤軟體整合在一起?可stop loss 預掛停損價嗎?號子的一掛價就成市價自動平倉了.
看過你的交易記錄之後，想請教你：1.為何進出場訊號這麼頻繁的出現，有考慮過用比較不敏感的訊號嗎？2.你公布的交易記錄是從去年第四季開始，請問最近一年的程式與2005年或2006年所使用的程式有沒有不同？如果有，改變的原因與動機為何？
謝謝楚大的分享這個月的期貨走勢詭異害我停損好幾次但總是停得太慢而多賠了一些好好研讀楚大的期貨操作心法能做到即時停損即時獲利
楚大的策略好像是：往上穿過五日均線就做多，往下穿過五日均線就出場，並反向做空。這種策略就是一直留在市場上，不管多空簡單，又能賺錢，果然是好物
難怪有時候覺得ㄟ楚大麼在這個點位沒有平倉原來是加上自己的賴皮來讓獲利增長了解了感恩
感謝 楚大無私的分享賴皮勝率在七成以上超期待！！
幫你作統計1999~2008當量<400或>2000 2天後的漲跌當成交量大於2000億贏天數 52.00 輸天數 34.00 天數勝率 60.5% 6490.00 -8655.00 42.9% -2165.00 當成交量小於400億贏天數 48.00 輸天數 52.00 天數勝率 48.0% 5510.00 -5928.00 48.2% -418.00
感謝分享