好友阿政今天期貨績效成功創新高，很讚，他寫了篇慶祝文，大家去恭喜一下吧！這也讓我回想到去年11月那時候的慘況，我去年十一月上旬單月績效從正800多到十一月底倒賠126，那時真是慘，賺到手的錢又吐回去的感覺十分糟糕，雖然這在我投資經歷裡面並不是第一次出現，不過每次慘案發生都感覺挺不好的。
到了十二月、一月總算又讓績效創新高，二月剛好不適合我的程式，賠三百多點，三月到今天為止結算賺了846點。
沒有哪個程式是每一段行情都可以吃的，有的適合急漲、急跌；有的適合緩漲、緩跌；有的在大盤整區會賺錢，小盤整卻會賠；有的卻大盤整賠錢，小盤整不會賠；靈敏的程式遇到打臉盤(註1)很容易臉被打很腫，比較遲鈍的程式在趨勢反轉會少賺一大段。說穿了程式交易就只是拼勝率、平均每筆獲利和紀律而已，以我自己的程式來說，勝率40%，平均每筆獲利卻是每筆虧損的1.91倍，期望值一乘(40%*1.91>60%*1)就知道長期操作下去是一定賺的，難就難在連續虧損之後還能不能堅持跟著系統做，連續大賺之後會不會得意忘形大幅亂加碼，這就需要時間和經驗累積了。
其實我覺得程式交易是很值得推廣給大家的一種工具，不要說什麼人腦比電腦好，程式規則是你自己設計的，是你自己的人腦去設計的，電腦只負責執行而已，所以不存在這個問題。設計一個適合你的交易程式，賺多賠少，金融操作也可以很愜意。
註1：當天盤勢在上下七八十點震盪，而且走勢都是直上直下，速度非常快，追高殺低很容易就被多空雙巴，一次不會讓你重傷，不過一次三五十點虧損，連巴個幾次也很痛，我戲稱為打臉盤。
BTW，對於我程式紀錄好奇的請到這裡看，有問題可以寄信給我問
請問楚大程式交易似乎多用於期貨交易不知道您認為理由是?如果要用於台股交易可行嗎??
不會寫程式的人，要如何使用呢？花錢請別人寫？或加入某會會員呢？
關於程式交易可google一下海龜投資法則~不過~這僅僅是千百萬種”程式訊號交易”方法的一種~程式交易是一種利用統計學(機率/期望值)將之數據化，所以投資也可以粉科學的啦要獲利之前，得要找到適合自已的方法，如楚大說言的「紀律」小弟的見解不知是否正確?大家看看就好~
請問你們同時間都只玩一口嗎?這樣怎麼靠期貨維生呢?
用在台股也可行，不過比較麻煩就是。To Iam70205:看來也只能這樣了To Orson：u r right.技術分析就是一種統計學，程式交易也是。我紀錄裡面寫一口是舉例而已，因為用一口表示最清楚。如果一次做三十口就可以維生了吧。^^
請問您的停損是如何設定呢？還是不設？我看您的紀錄，96- 11 / 28中一次損失 27,434，換算點數超過130點耶
程式交易其實我認為不是不能用（雖然我不曾用），但若是我要用，我會把它利用在做為「停損」。盤整盤無論是做股票還是做期指，都是死傷最慘重的時候，這時用程式交易，老實說死得更快。尤其是在大漲大跌之後，上下快市刷來刷去，一根5分k可能就50點以上的空間（2008年一月份就有一段時間是這樣子，而且持續很久都這樣），瞬間就會把程式單給刷掉。所以程式單，我覺得可以用在「必須強迫停損」之時。要設計出勝率超過5成以上的交易程式，我認為幾乎是不可能。就算超過了五成以上的命中率，也會因為累積停損的幅度而陣亡。在此努力，會事倍功半。真正的操盤祕訣是在於「順勢加碼」。在賺錢時讓它賺到爆。回覆文中有人提到「海龜投資法則」，確實是Richard Dennis所使用之成功方式，但絕大多數的人卻忘了它更重要的另一面，就是順勢加碼。Richard Dennis把400美元變成2億美金，他曾說過：「我的交易中，有95%的利潤是來自5%的交易。」也就是說，他的命中率僅僅很低的5％，如果用程式交易，老早就死了。但為何可以創造如此驚人的績效，原因在於他能順勢加碼，把加碼運用到最高境界，建議把心思放於此處，才是大幅提升績效的關鍵。
您好，剛好逛到您的部落格剛好您有提到程式交易的部份，最近得知到台科大教授有開免費類似的課程，這項資訊或許您也有興趣知道:網址:http://140.118.155.72/main.php人工智慧期貨交易法(AiT)【時間】：98年4月25日(星期六) 9:30~15:00【地點】：國立台灣科技大學(台北市基隆路四段43號) 綜合研究大樓 RB504【名額】：限額30名(限社會人士)【報名費】：新台幣壹仟元整(含午餐；全程參加者當場全額退費)
程式交易：回測資料不正確，再多努力也枉然1/Job-以2004年為例
圖檔請見:http://www.wretch.cc/blog/phigroup/15741425
最近的跳空，簡直是319的翻版，只是方向不同而已。想到這裡，我就不得不寫這篇文章
。
接下來，我要說一件市場上沒有人在意，但卻是絕對重要的事。市面上有很多免費的資料
可以下載. 甚至現在，只要跟營業員要，他就能免費提供。
但總是一分錢一分貨。這樣免費的資料，卻錯誤百出。常常錯價，或是錯量。我的月亮在
處女座，是個龜毛的人。如果我無法確認所回測的資料99.9％準確，我就無法相信任何策
略。
很多年前，我跟某知名交易軟體提供商買過台指期的歷史資料，但令人失望的是，錯價很
多，而且是用肉眼就能發現的明顯錯誤。
我要求該廠商修正資料，但得到的回答盡然是他們愛莫能助，他們說，因為這些資料也是
跟其它廠商買的，所以無法負責。
我自知是當了冤大頭了。我心灰意冷，滿手錯誤的資料該怎麼做下去？這種不負責任的態
度，我一直記到今天。
有人說：如果連回測這種不正確的資料也能賺錢的話，那實際上應該可以賺更多。這絕對
錯誤。
我甚至聽過有個程式交易有多年經驗的老師說了這樣的話：「換倉的跳空根本不需要考慮
，好的程式不會因為這些細節而被影響。」這更是大錯特錯。證據會說話，以下是我的證
明。
．最佳化是飛蛾撲火
我不知道各位讀者是否曾細細思考最佳化的意義？有人說那是over fitting，用理工科的
術語來說，就是傅利葉級數。
再簡單點來說，就是容易買在最高，賣在最低。但我認為，那還是不夠貼切。讓我說2個
故事來說明，何為最佳化是飛蛾撲火。
．第一個例子：用均線策略回測2004年最佳化的績效
你可以看到，它必然會去抓到『膽中痛』中彈的900點跳空。這就是最佳化的可怕之處。因為如果你沒抓到的話，很可能就是賠900點。這一來一往就是1800點。只要最佳化，就會抓到這1800點。無可避免。
於是，你高估了你當年的獲利高達1800點，但你卻沒有發現這件事。
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如上圖：2004年均線策略最佳化後的進出場點必然會賺到319事件的跳空
上述的例子是很明顯也很好理解的。
第二個例子則非常隱晦…
待續…