前兩天有位讀者問我說系統回測跟跑真倉這兩件事為什麼都要做，有真倉以後還需要系統回測嗎？
這個問題是看了外匯E哥的變形金剛系統介紹：
1.外匯E哥用最嚴格、最保守的條件回測七大貨幣兌至少五年，報酬率達277.9%，平均年報酬高達50.5%、月報酬率4.21%，所以你設定系統參數時只要別故意設這麼保守，績效很可能就超越50%。
2.E哥會不定期公佈他的示範單「真倉」績效，用沒像回測條件這麼嚴格的系統跑示範單，從六月份交易到現在才三個月，績效已經突破75%。
我之前有程式交易六七年的開發跟操作經驗，寫過上百個不同的交易策略，還算是經驗豐富，趁這個機會教你一些程式交易的基本概念好了。
開發系統的流程是先有想法，例如說最簡單的操作邏輯就是突破季線做多，跌破做空，然後把這個想法用程式實現，再回測過去歷史如果照這個邏輯去操作的績效如何。
如果回測後發現這個績效差到不行，那就代表一開始的想法是有問題的，就直接幹掉，所以回測績效的主要目的在於第一步檢驗想法，是不是能夠在這幾年發生的事件行情中賺到錢。
等到回測績效過關，才開始跑真倉。
兩者的差別在於：回測確保系統在過去發生過的事件都能夠安全賺到錢，真倉確保系統開發好之後在未來也能夠賺到錢。
兩者都很重要。
所以外匯E哥特別把兩份資訊都揭露給你看，他覺得你應該要知道，因為知道這套系統是經過嚴格檢驗過才能安心用，就好像知道豬肉有經過CAS認證才能安心吃 XD
一般程式交易的人回測只是回測開心的，用事後諸葛的完美參數回測出完美績效，我還看過一年賺超過50倍的回測績效圖，結果跑真倉卻是三個月歸零，這種完全沒有意義，但是你看E哥的回測績效跟真倉績效就會發現很奇怪，怎麼真倉績效比回測還要好很多。
這是因為E哥非常龜毛，他說他寧願用最嚴格的參數回測，把這套程式跑過去五年最差的狀況給你看，也先給你打預防針，過去最差的狀況是一個月只能賺4.21%，一年只能賺50.5%(其實我覺得這個績效很不錯了)，讓你不要幻想有了系統就可以一年致富。
然後示範真倉用比較正常的參數去跑，所以跑出的績效是三個月75%，這才是正常用這套系統交易的情況。
結論是對於程式交易來說回測績效跟真倉都很重要，回測績效可以確保過去發生的行情都能安然度過，真倉的目的在於之後的行情能夠賺到錢，兩者缺一不可，你之後要評估這個系統給不給力，就是兩個數據都要參考，才是最安全的。
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